中小企業診断士財務・会計一問一答第804問〜第808問｜証券投資・ポートフォリオ

重要度：A　論点：リスク

問804：分散投資によって低減できるリスクを何というか。

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非体系的リスク。分散投資によって低減できるリスク（個別リスク）で、市場リスクと対比される。

重要度：A　論点：リスク

問805：標準偏差と分散の関係を答えよ。

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公式：標準偏差＝分散の平方根。例：分散0.04なら、標準偏差＝√0.04＝0.2＝20％。※分子・分母の取り違えに注意。

重要度：A　論点：リスク

問806：分散を求める基本的な考え方を答えよ。

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公式：分散＝各状態の｛収益率－期待収益率｝²×発生確率の合計。例：平均との差を二乗し、確率で重み付けして合計する。※分子・分母の取り違えに注意。

重要度：A　論点：リスク

問807：リスクプレミアムを求める基本式を答えよ。

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公式：リスクプレミアム＝期待収益率－無リスク利子率。例：期待収益率8％、無リスク利子率2％なら、リスクプレミアム＝6％。※分子・分母の取り違えに注意。

重要度：A　論点：リスク

問808：分散0.04のとき、標準偏差はいくらか。

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20％。標準偏差＝分散の平方根の式に基づき、分散0.04のとき標準偏差＝√0.04＝0.2＝20％となる。※分子・分母の取り違えに注意。